存货质押融资业务最优清算策略

摘要：

研究了存货质押融资业务中企业违约后银行高效率、低成本清算质押存货的最优清算策略.构建了银行的损失效用函数,使用最优控制理论,获得了使得银行损失效用函数最小化的最优清算策略,并给出了相关参数的敏感性分析及算例分析.研究得出针对不同数量的质押存货所应采取的最优清算策略以及内生的最优清算时间.

关键词：管理工程、最优清算策略、最优控制理论、存货质押融资

所属期刊栏目：30

分类号：F830.56(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70472036;教育部新世纪优秀人才支持计划NCET-05-0848

在线出版日期：2010-12-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：1579-1585