重尾指数估计中阈值k的简便优化估计

摘要：

重尾分布在风险管理和金融领域有极为重要的应用价值.提出了一种选取重尾指数估计阈值k的解析方法,称为简便优化估计.并且利用Hill估计和已知重尾分布进行Monte-Carlo模拟,发现简便优化方法与Sum-plot方法和Bootstrap方法具有同样的精确性与稳健性,三种方法都能得到令人满意的结果.简便优化方法在精确性方面似乎略占优势,计算方法简单,且不受分布类型和重尾指数范围的影响,在分布为Pareto型时基于简便优化方法的Hill估计依然具有相合性.

关键词：Hill估计、Sum-plot方法、Bootstrap方法、简便优化方法、相合性

所属期刊栏目：30

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目07JA630027,06JA630035;山西省高校人文社科重点研究基地项目20083006

在线出版日期：2010-11-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：1465-1470