基于广义指数预报因子的石油价格预测模型

摘要：

提出了两种基于广义指数预报因子模型的石油价格预测方法.该方法使用拟合期内的样本,在不同准则下选取有限个不同参数的EWMA的线性组合,作为油价的预报因子.实证分析显示,该方法的预报结果比文献中已有的结果要准确.

关键词：指数加权估计、石油价格、指数加权滑动平均、变量筛选、时间序列预报

所属期刊栏目：30

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2010-11-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：1389-1395