基于OLS退势的单位根检验

摘要：

研究了不同情形下OLS退势单位根检验统计量的性质.推导了检验统计量的渐近分布,同时,运用蒙特卡洛试验模拟了有限样本容量条件下检验统计量的分位数,在拟合分位数关于样本容量响应面函数的基础上,给出检验统计量不同样本容量条件下8个百分位数的估计值,为OLS退势单位根检验提供理论依据和检验用临界值表.

关键词：退势单位根、渐近分布、蒙特卡洛模拟、响应面函数

所属期刊栏目：30

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金70571039,70771072,70873033;国家社会科学基金09CJY014

在线出版日期：2010-07-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：848-856