离散界约束分布下的WCVaR风险分析及其应用

摘要：

在随机变量分布为部分信息的情况下,提出了最坏情况下的条件风险(Worst-case condi-tional value-at-risk,WCVaR)指标,并建立了风险-利润的三个鲁棒组合优化模型.该模型具有复杂的min-max多层优化结构.在随机交量服从离散界约束分布和损失函数为线性的条件下,运用对偶理论转化复杂的min-max优化模型为简单的线性规划问题,理论上证明了简化后的模型与原模型的同解性.该研究是条件风险(CVaR)分析方法的发展,可有效运用于随机变量分布为非完全信息下的市场风险-利润问题;是条件风险(CVaR)分析方法的发展;转化后的线性规划能高效地应用于实际问题的计算.应用该WCVaR模型和计算方法于电力系统的发电资产优化组合问题,数值仿真显示所提出的模型能真实地模拟发电商的商业行为,为发电商的投资组合和风险管理提供了新的方法.

关键词：发电资产、条件风险(CVaR)、最坏情况、离散界约束分布、投资组合优化

所属期刊栏目：30

分类号：TM743(输配电工程、电力网及电力系统)

资助基金：国家自然科学基金10871031,10826099,10926189;湖南省科技项目2008CK307

在线出版日期：2010-04-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：305-314