指数化投资的风险评估与预测:基于中国指数基金的实证研究

摘要：

以我国的指数基金为研究对象,通过实证方法,检验我国指数化投资的风险状况.首先,对样本指数基金的跟踪误差方差进行分解,分析其历史风险水平;然后,引入压力测试,预测样本指数基金未来的风险水平.实证结果表明,从总体上看,样本指数基金的风险控制得较好.最后,发现我国的指数基金能够较紧密地跟踪其基准指数;指数基金的风险来源和结构,符合指数化投资的风险特征.

关键词：指数基金、跟踪误差方差、风险、压力测试

所属期刊栏目：29

分类号：F830.91;F222.3(金融、银行)

在线出版日期：2010-03-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：80-87