全面风险管理体系中的风险整合问题

摘要：

假设风险满足一定条件,利用Copula和蒙特卡洛模拟方法对边际分布的选择和边际分布间的尾部相关关系两个方面进行分析,并得出结论:第一,在一定条件下,边际分布的选择并不影响对总风险的估计;第二,相关系数模型可能因为边际分布间的尾部相关关系而低估总风险.在此基础上,提出了尾部相关系数的概念,得出了修正的相关系数模型.

关键词：全面风险管理(ERM)、风险整合、相关系数模型、边际分布、尾部相关性

所属期刊栏目：29

分类号：F840(保险)

资助基金：教育部人文社会科学项目07JA790055

在线出版日期：2010-03-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：73-79