零售贷款非线性时变比例违约模型

摘要：

基于Cox模型,针对零售贷款的运行规律和违约因素影响违约行为的特点,提出了零售贷款非线性时变比例违约模型,该模型在测算商业银行零售贷款违约概率时充分考虑了变量之间非线性关系和时间相依变量,使得其更符合客观实际,并通过实证分析和算例分析论证了这种模型在我国商业银行运用的科学性和可行性.

关键词：零售贷款、违约概率、非线性关系、时间相依变量

所属期刊栏目：29

分类号：F832.21(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70673021;教育部博士点基金20060532011

在线出版日期：2010-03-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：60-66