基于外汇汇率相关结构的多变点分析

摘要：

根据Mixed Gumbel Copula函数和广义Pareto分布,建立了英镑和欧元两种外汇汇率之间的相关结构模型,用变点分析方法讨论相关结构模型中存在的动态变化,指出这两组外汇回报率之间的相关结构的变化与重大国际金融事件的发生有着密切的联系.

关键词：极值理论、Copula函数、秩相关性、变点、似然比检验

所属期刊栏目：29

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：河北省教育厅自然科学基金Z2008112;天津市哲学社会科学研究规划项目TJ06-002;河北科技大学校立科研基金XL200748

在线出版日期：2009-05-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：48-53