线性风险容忍度效用下线性跳跃扩散过程的零息债券均衡定价

摘要：

同时考虑到效用函数和禀赋价格动态过程的多样性,给出了代表性经济人具有线性风险容忍度效用并且禀赋遵循线性跳跃扩散过程时零息债券均衡价格的显示表达式,探讨了其收益率为常数的条件及禀赋过程满足均衡要求的条件.

关键词：线性风险容忍度、线性跳跃扩散、零息债券、均衡定价

所属期刊栏目：29

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70801010,70671019;中国博士后科学基金20080430058;中国博士后科学基金首批特别资助200801140

在线出版日期：2009-03-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：29-36