基于特征的PCPC基金评价模型及其实证分析

摘要：

针对我国证券投资基金产品的业绩特征,提出一个合理的DEA模型,即偏好类别部分不可控DEA模型(PCPC),为证券投资基金评价服务.给出了PCPC模型的定义及其对偶形式,不仅针对PCPC模型的性质进行了详细的数理推导,通过引入无穷小的正数ε来简化模型的运算,并且列举了PCPC模型的分析途径,最后应用PCPC模型对我国证券投资基金进行了实证分析.

关键词：基金、评价、数据包络分析

所属期刊栏目：29

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70801006

在线出版日期：2009-03-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：13-21