企业R&D项目评价的蒙特卡罗模拟方法及其应用

摘要：

主要针对企业R&D项目通常所具有的复杂或美式的实物期权特征,运用基于最小二乘估计思想的改进型蒙特卡罗模拟方法对其价值评价问题进行研究与探讨.首先,对企业R&D项目理论评价模型和蒙特卡罗模拟过程进行系统研究探讨;在此基础上,通过生物医药制造企业的R&D项目评价进行实际模拟分析.研究结论认为,相对于其它数值分析而言,蒙特卡罗模拟将成为解决企业R&D项目评价问题的一种更为有效的分析方法.

关键词：R&D项目评价、实物期权方法、蒙特卡罗模拟、不确定性

所属期刊栏目：28

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目"金融衍生证券定价的蒙特卡罗模拟方法及其应用70571068"

在线出版日期：2009-02-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：31-39