关于一类广义可加违约概率模型的探讨

摘要：

在现代商业银行的信用风险评估中,违约概率度量具有核心地位.传统的违约概率模型解释性强、计算强度小而应用方便,但容易产生模型设定偏差;现代人工智能模型预测精度高,却又存在解释性差、计算强度高和过度拟合等问题.为此,提出一类基于广义可加模型的违约概率模型,并对这类模型的拟合精度和预测效果进行实证比较.研究表明,广义可加违约概率模型不仅具有很高的预测精度,而且具有良好的可解释性和计算效率.另外,还从实际应用的角度出发,对该类模型拟合过程中可能存在的限制和困难进行探讨和分析,以利于对该方法的进一步的理论研究和实际应用.

关键词：信用风险度量、违约概率模型、广义可加模型

所属期刊栏目：28

分类号：F830.33(金融、银行)

资助基金：育部社会科学基金05JA910004;上海财经大学十一五"211"工程项目

在线出版日期：2008-08-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：52-58