10.3321/j.issn:1000-6788.2008.05.008
人民币汇率预测的两种模型
通过对汇改后人民币对美元汇率的波动情况进行分析,采用周期-ARMA模型和多变量的CAR模型,对人民币汇率进行短期预测.结果表明,两种模型都能对原始数据达到很好的拟合,对于实际的预测分析,周期-ARMA模型的预测结果较为平稳,而参考了恒生银行汇价的CAR模型对汇价的波动更加敏感.因此,利用两个模型进行组合预测,可以得到更高的预测精度.
汇价预测、周期-ARMA模型、CAR模型
28
F830.92(金融、银行)
2008-07-22(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
64-69