10.3321/j.issn:1000-6788.2008.04.002
允许卖空的基于MINIMAX规则的证券组合选择
在不允许卖空证券组合选择理论基础上,探讨了基于minimax规则允许卖空的情形.首先介绍了一种新的组合风险度量规则-minimax规则,然后基于此建立起最优选择模型,将此模型转化成可求解的PO(λ)问题,并利用K-T条件得到解析解.此外,鉴于证券组合有效前沿的重要性,我们还着重讨论了本问题的有效前沿,给出了具体形式并举例以实证之.
卖空、minimax规则、PO(λ)问题、K-T条件、有效前沿
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F830;O221(金融、银行)
2008-06-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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12-18,26