多阶段金融资产配置情景生成与实证研究

摘要：

对多阶段金融资产配置问题中的情景生成问题进行研究,提出改进的情景分层法并设计了适合于多经济指标的二叉树情景生成方法.以我国经济环境为依托,考虑未来的不确定性,对安信基金进行实证研究.并与Kim的情景分层法进行了比较.

关键词：情景生成、资产配置、情景分层法、多阶段随机规划

所属期刊栏目：28

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70572088;70771023;高等学校博士学科点专项科研项目20050145022

在线出版日期：2008-05-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：78-83