10.3321/j.issn:1000-6788.2008.01.003
广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型
假设风险资产的收益率服从广义椭圆分布,在证券市场经济的假设条件下,采用均衡分析的方法证明了广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型.因为广义椭圆分布能够比正态分布更好的描述风险资产收益率的概率分布,所以广义椭圆分布条件下的资本资产定价模型将能够更好的描述风险资产的价格行为.
资本资产定价模型、广义椭圆分布、正态分布
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F830.59(金融、银行)
国家自然科学基金70771083;70440003
2008-05-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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