外汇风险的极值相关模型

摘要：

研究在已知某一分量极值出现的情况下,通过多维随机向量的联合条件分布的近似分布,利用半参数方法,给出一个极值相关模型,估计多维随机向量的任意尾部事件概率.应用该方法估计加元和日元资产组合一天的 99.9%,99.99%,99.999% VaR值分别为0.0321,0.0439,0.0598.

关键词：渐近独立、条件分布、高斯估计、多元极值理论、半参数模型、VaR(Value at Risk)

所属期刊栏目：27

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：教育部高等学校博士学科点专项科研基金20040056041

在线出版日期：2007-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：82-86