权益人视角下基于期权定价理论的类一致性风险测度研究

摘要：

根据不同主体在金融市场中扮演不同经济角色、承担不同风险的事实,提出了基于不同经济角色的风险划分--权益风险与债权风险.在权益人的视角下,应用期权定价理论,定义了不同于以往单变量映射的风险测度--类一致性风险测度来度量权益风险,通过风险的可转移性和不灭性,实现了(φ)(X+C)=(φ)(X)-C与(φ)(X+C)=(φ)(X)的对立统一,这是对Artzner定义的一致性风险测度的补充和扩展.

关键词：权益风险、类一致性风险测度、一致性风险测度、期权定价理论

所属期刊栏目：27

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70331001

在线出版日期：2007-11-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：9-16