10.3321/j.issn:1000-6788.2007.09.002
权益人视角下基于期权定价理论的类一致性风险测度研究
根据不同主体在金融市场中扮演不同经济角色、承担不同风险的事实,提出了基于不同经济角色的风险划分--权益风险与债权风险.在权益人的视角下,应用期权定价理论,定义了不同于以往单变量映射的风险测度--类一致性风险测度来度量权益风险,通过风险的可转移性和不灭性,实现了(φ)(X+C)=(φ)(X)-C与(φ)(X+C)=(φ)(X)的对立统一,这是对Artzner定义的一致性风险测度的补充和扩展.
权益风险、类一致性风险测度、一致性风险测度、期权定价理论
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F830.9(金融、银行)
国家自然科学基金70331001
2007-11-05(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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