考虑误判损失的Logistic违约预测模型构建

摘要：

目前企业违约预测模型和现实情况存在一定差距,表现在:1)违约公司与正常公司样本数比例与实际情况严重不符;2)已有的研究极少考虑误判损失;3)鲜少提及信用等级,行业,规模,地区等定性指标对违约预测的影响.针对以上问题,建立了一个考虑误判损失的违约预测Logistic模型,摒弃以往配对原则,采用全样本分析,将地区、规模、行业作为定性指标和29个财务比率指标代入Logistic逐步回归后,最后得到一个违约判别模型.

关键词：误判损失、违约预测、Logistic模型

所属期刊栏目：27

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70171005;国家科技攻关计划2001BA102A06-07-01

在线出版日期：2007-10-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：33-38,98