10.3321/j.issn:1000-6788.2007.08.002
基于极值理论的原油市场价格风险VaR的研究
引入VaR(Value at Risk)的极值理论对世界原油现货市场的价格风险进行研究.在对WTI和Brent原油现货市场的实证研究中将极值理论的阈值模型与簇值方法相结合,对阈值u和模型参数的估计方法提出了改进,取得了较为理想的VaR估计结果.在此基础上讨论了两市场价格风险的不同特征以及同一市场中厂商风险和采购风险的不同特征.得到了一些有意义的结论.
风险值、极值理论、簇值、厂商风险、采购风险
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F206(国民经济管理)
国家自然科学基金70425001;70573104;70371064
2007-10-12(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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