10.3321/j.issn:1000-6788.2007.05.021
基于贝叶斯框架下LS-SVM的时间序列预测模型
将贝叶斯证据框架应用于最小二乘支持向量机模型参数的选择,建立起时间序列的非线性预测模型.在推断的第一层,选择模型的参数,在推断的第二层,选择模型超参数,第三层,选择模型的核参数,并选择相关输入变量.该模型应用于加州电力市场现货价格的预测,取得了较好的效果.
最小二乘支持向量机、贝叶斯框架、预测、电价
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TP301(计算技术、计算机技术)
2007-07-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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