10.3321/j.issn:1000-6788.2007.05.007
从动态线性定价法则到动态资本资产定价模型
首先给出了未定权益的动态线性定价机制,然后在连续时间Lévy过程驱动的市场模型下,利用Lévy过程的弱可料表示性和Girsanov定理,从动态线性定价法则导出了动态资本资产定价模型.
定价算子、Lévy过程、可料表示性、Girsanov定理、资本资产定价模型
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F224.7(经济计算、经济数学方法)
国家自然科学基金10671205
2007-07-02(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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