多样性和归纳推理与证券市场动力机制

摘要：

以前期建立的多智能体证券市场人工模型为平台,采用仿真分析的方法,研究了多样性和归纳推理在证券市场动力机制的作用,发现智能体策略的多样性是系统稳定的基础;在对称信息下,趋势交易作为一种可选交易风格不会导致系统波动增大,反而可以进一步提供多样性,稳定系统;归纳推理是产生收益率分布尖峰肥尾现象的关键因素之一.

关键词：智能体建模、人工证券市场、多样性和归纳推理、趋势交易

所属期刊栏目：27

分类号：N941;F830(系统科学)

资助基金：中国博士后科学基金20060390724

在线出版日期：2007-07-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：35-41