基于非线性跟踪-微分器的金融时间序列预测

摘要：

基于非线性跟踪-微分器的基本原理,开拓性地用二阶离散和三阶离散非线性跟踪-微分器对上证综指进行了预测.从预测结果来看,二阶非线性离散跟踪-微分器预测相对误差控制在8%以内,三阶离散非线性跟踪-微分器预测相对误差控制在5%以内,显示了较好的预测效果.

关键词：非线性跟踪-微分器、股价预测、上证综指

所属期刊栏目：27

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2007-04-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：118-122