混合自回归滑动平均模型——MARMA

摘要：

提出一类新的用于非线性时间序列建模的混合自回归滑动平均模型(Mixture autoregressive moving average model简记MARMA).该模型条件分布富于变化的特点使得它能够描述非对称、多峰、以及条件异方差等非Gauss特征.研究得到了MARMA模型的平稳性条件和自相关函数.利用BIC(Bayes information criterion)准则来选择模型.运用EM(expectation maximization)算法估计模型的参数.将MARMA模型应用于一组金融数据,并和其它模型做比较.结果表明MARMA模型能够更准确地描述该数据的特征.

关键词：混合自回归滑动平均模型、自相关、平稳性、EM算法、条件异方差

所属期刊栏目：26

分类号：O23;O21(控制论、信息论（数学理论）)

资助基金：国家自然科学基金60375003;航空基础科学基金03I53059

在线出版日期：2006-12-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：108-115