体液免疫算法及其对证券组合投资分析的应用

摘要：

基于Jia & Dyer的一般性失望模型, 给出一种新的非对称风险度量方法, 建立该风险度量下考虑证券最小交易单位约束的组合投资二次整数规划模型; 进而依据体液免疫原理设计实用、简单的新体液免疫算法,并寻求该模型的最优方案. 算法设计中引入优秀抗体演化操作,搜集和更新进化中最好解, 以及建立能增强群体多样性及具有较强整体、局部、并行搜索能力的免疫操作, 从多方位搜索最优解. 实证及比较表明,所获算法的整体和局部搜索能力强、能快速获取最优投资决策方案,所建模型的合理性和有效性被论证.

关键词：风险度量、投资组合、免疫算法、体液免疫

所属期刊栏目：26

分类号：TP301.6(计算技术、计算机技术)

资助基金：国家自然科学基金60565002;贵州省省长基金20040706;贵州省自然科学基金20052002;贵州大学校科研和教改项目2004001

在线出版日期：2006-12-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：84-91