一种基于聚类分析的多阶段情景生成方法

摘要：

提出一种基于聚类分析的多阶段情景生成方法,并给出了排除套利的线性规划模型.该方法能更好地模拟历史数据的变化趋势,为多阶段投资组合决策提供一个有效的情景分析工具.

关键词：投资组合选择、情景生成、聚类分析、模拟

所属期刊栏目：26

分类号：O212;F224.7(概率论与数理统计)

资助基金：河北省自然科学基金;教学改革项目

在线出版日期：2006-08-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：11-17,32