基于"已实现"波动的协同持续研究及其应用

摘要：

目前文献中对金融波动持续性和协同持续性的研究都是以低频金融数据为研究对象的.而随着信息技术的发展,高频金融数据的储存和获取更加便利.针对高频金融数据,采用"已实现"波动作为新的波动度量方法,并且给出基于"已实现"波动的金融时间序列波动持续性和协同持续性的定义,并且采用上海股票市场和深圳股票市场的高频金融数据对两个股票市场的波动的持续性和协同持续性进行了实证研究.

关键词："已实现"波动、分数维单整、持续性、协同持续性

所属期刊栏目：26

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：中国科学院资助项目70471050

在线出版日期：2006-06-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：30-35