有效证券市场的理性泡沫与股票内在价值的信息滤波

摘要：

对有效证券市场上理性泡沫的产生条件、度量方法和形成原因进行了分析;并对我国股市的泡沫进行了相应的实证分析.在上述研究的基础上,探讨了与度量股市泡沫相反的问题,即如何从股票价格的波动中滤去泡沫从而识别出股票内在价值的信息.用Kalman滤波方法对股票内在价值进行信息滤波与预测.

关键词：股票内在价值、无套利定价、股市泡沫、Kalman信息滤波

所属期刊栏目：26

分类号：F830.9;F832.48;O29(金融、银行)

资助基金：中国博士后科学基金2003034280;江西省自然科学基金03yi10

在线出版日期：2006-05-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：32-43