一类股市波动性预测模型的多变点检验

摘要：

讨论了一类股市波动性预测模型的多变点检验问题.基于累积和(CUSUM)统计量,提出一种新的波动性预测模型多变点的拟似然比检验,在原假设下给出统计量的极限分布及渐近临界值的解析表达式.多变点的递归检验是本文的一个主要方面,即在检验时允许原假设含有变点,备择假设比原假设多一个变点,并在递归检验的过程中同时得到变点时刻与变点个数的一致估计,因此为处理含多变点的金融数据时确定变点个数提供了一种建模策略.数值模拟与实例分析说明了方法的有效性.

关键词：ARCH模型、多变点、递归检验、Brown桥

所属期刊栏目：26

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：中国科学院资助项目60375003;西北工业大学校科研和教改项目Z200573

在线出版日期：2006-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：94-101