基于Copula-GARCH的投资组合风险分析

摘要：

结合Copula及GARCH模型的预报功能,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型.利用这个模型,对我国股票市场实际组合投资问题进行了风险分析,并给出了最小风险组合的具体形式.

关键词：投资组合、风险分析、Copula、GARCH

所属期刊栏目：26

分类号：F830.59;O211.3(金融、银行)

资助基金：中国科学院资助项目70221001;70331001

在线出版日期：2006-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：45-52