保底型基金的设计与定价

摘要：

保底型基金由于既保证最低的收益又可能获得高额的投资回报,满足了一部分投资者的需要,所以,目前在市场上很受欢迎.在无套利原理和双因子模型下,获得了保底基金设计原理和定价方法,无论基金有否担保,都可以用PDE的方法得到解析表达式.

关键词：基金、随机利率、担保

所属期刊栏目：25

分类号：O231.3(控制论、信息论（数学理论）)

资助基金：国家自然科学基金10171078

在线出版日期：2005-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：22-28