10.3321/j.issn:1000-6788.2005.05.002
我国银行业操作风险的蒙特卡罗模拟估计
利用从公开媒体报道中搜集到的中国银行业操作风险损失事件,分别对损失事件发生频率以及损失金额的概率分布进行估计,进而使用蒙特卡罗模拟方法估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能.
风险管理、操作风险、蒙特卡罗模拟
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F830(金融、银行)
国家自然科学基金70425004,70221001,70331001
2005-07-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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