两类相关索赔模型下破产概率的若干结果

摘要：

研究了两类相关风险模型中生存概率φ(u)的问题,将其中一个风险由一个复合Poisson过程推广到了广义复合Poisson过程, 求出了索赔额分布为指数分布时生存概率的明确表达式,并研究了此模型下索赔额分布重尾时,φ(u)的一个尾等价关系.

关键词：广义复合Poisson过程、相关索赔、Erlang过程、破产概率、生存概率

所属期刊栏目：25

分类号：F225.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金79970022;航空科研项目02J53079

在线出版日期：2005-04-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：43-48