具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型

摘要：

利用随机微分方程和鞅方法,给出了具有随机寿命的多维Black-Scholes定价模型,并获得随机寿命情形下欧式期权及其它未定权益定价的解析表达式.将Black-Scholes定价模型进行了更为合理地推广.

关键词：随机微分方程、鞅方法、Black-Scholes定价模型、未定权益

所属期刊栏目：24

分类号：O211;F830(概率论与数理统计)

资助基金：陕西省教育厅资助项目01JK137

在线出版日期：2004-09-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：44-48