可转换债券的定价理论(Ⅰ)--违约风险下到期日实施转股条款的转债问题

摘要：

在Black-Scholes框架下,用偏微分方程(PDE)的方法,给出了固定转换制度下的可转换债券的定价公式.

关键词：可转换债券、随机利率、定价

所属期刊栏目：24

分类号：O23(控制论、信息论（数学理论）)

资助基金：国家自然科学基金10171078

在线出版日期：2004-09-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：18-25