道琼斯工业指数与纳斯达克指数的非线性协整分析

摘要：

首先对道琼斯工业指数进行分整分析,长记忆的道指被分数维差分得到平稳时间序列; 进而对纳指也进行分数维差分. 由于两指数的分整阶数不同,故不存在线性协整关系,所以, 文章着重讨论两指数的非线性协整关系.

关键词：非线性协整、分整阶数

所属期刊栏目：24

分类号：O212.1;F126.1(概率论与数理统计)

资助基金：国务院侨务办公室科研项目01QZR07

在线出版日期：2004-09-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：116-120