MG模型模拟我国金融市场格式化特征的研究

摘要：

利用正态概率作图、R/S分析和自相关函数分析等方法,发现在高频数据下(时间长度为15分钟),以上证指数和深成指数为代表的我国金融市场存在出收益率的"肥尾"、"集聚"和相关性等格式化特征,同时利用基于MG模型的"生产者-投机者"模拟市场模拟这些特征.这项工作的意义在于,由于MG模型可以同时进行数值和解析分析,因而基于MG的模拟市场的研究为定量分析真实市场提供了一条可能的途径.

关键词：MG模型、多主体建模、金融市场模拟、格式化特征

所属期刊栏目：24

分类号：N941.4(系统科学)

资助基金：北京航空航天大学校科研和教改项目JP0306

在线出版日期：2004-09-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：15-23