10.3321/j.issn:1000-6788.2004.06.017
自融资均值方差投资组合模型的旋转算法
将自融资投资组合问题用一个以极小化方差风险为目标的凸二次规划表示,用线性不等式组的一种旋转算法解其库恩塔克条件的线性部分并使互补松弛条件得以满足.
自融资投资组合、均值方差模型、凸二次规划、旋转算法
24
F224.9;O221.2(经济计算、经济数学方法)
国家自然科学基金79970004
2004-08-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
98-103
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10.3321/j.issn:1000-6788.2004.06.017
自融资投资组合、均值方差模型、凸二次规划、旋转算法
24
F224.9;O221.2(经济计算、经济数学方法)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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