基于扩展数据包络判别法的商业银行信用风险评估

摘要：

考虑到我国商业银行样本数据分布的非正态性和多维性特点,文章将扩展的数据包络判别模型引入商业银行信用风险评估中.该模型具有非参数检验特性,通过两阶段分类过程对企业信用状况进行判别.实证结果表明,与传统的Logistic分析模型相比,扩展数据包络判别模型的预测精度更好.

关键词：扩展数据包络判别、信用风险评估、Logistic模型

所属期刊栏目：24

分类号：F830.51(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70171005

在线出版日期：2004-06-04（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：117-122