基于信噪比的投资组合策略研究

摘要：

采用收益率的协方差矩阵的特征根刻划投资的风险;用主成分综合反映证券市场的信息;用主成分的信噪比反映投资组合的期望收益率与风险之间的均衡关系,并以此作为投资组合收益极大化的指标;得到了不同与H.Markowitz的投资组合模型,并给出了具体的投资组合策略-卖空与非卖空条件下的投资组合的比例,文章最后给出了一个实例.

关键词：投资组合、主成分分析、信噪比

所属期刊栏目：24

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70272065

在线出版日期：2004-04-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：8-13