中国证券投资基金业绩评价因素模型实证研究

摘要：

根据国际标准的模型计算方法,分别使用Jensen单因素指数和Fama & French (FF)三因素指数对中国证券投资基金进行了业绩评价.1999-2000年两年间的数据研究结果表明FF三因素模型的显著性和因素置信度都优于Jensen单因素模型,我国证券投资基金的收益率大致可以用FF指出的市场收益率、公司规模和账面市值比三个因素来解释.

关键词：证券投资基金、业绩评估、Jensen单因素模型、三因素模型

所属期刊栏目：23

分类号：F830(金融、银行)

在线出版日期：2003-12-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：30-35