Harlow下偏矩证券组合优化模型的求解方法研究

摘要：

针对Harlow下偏矩证券组合优化模型求解的困难,通过恰当变换,得到了该模型的转换形式,此转换模型不但求解容易,而且能得到相应证券组合的下偏矩统计量的精确值,为下偏矩在投资分析中的应用提供了简便易行的方法;最后,通过上海证券交易所的实际数据说明了该模型的实用性.

关键词：下偏矩统计量、证券组合优化模型、求解方法

所属期刊栏目：23

分类号：F832.51;F830.91(金融、银行)

资助基金：国家社会科学基金01BJY089,02BJY006

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：42-47，95