10.3321/j.issn:1000-6788.2003.05.007
上海证券市场日期效应检验及其有效性的研究
以随机选取的沪市18支典型股票的收益率为样本,通过对任意两类日收益率及其残差的统计分析及其日期效应的研究,结果表明:上海证券市场存在着较为明显的日期效应.这一结果支持了目前学术界关于上海证券市场弱有效性的观点.
日期效应、市场有效性、贴近度
23
F83;O22(金融、银行)
国家自然科学基金30070139;甘肃省软科学基金RS002-B65-090
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
41-44