上海股市日内波动性与成交量之间引导关系的实证分析

摘要：

采用上海股市2001年1月2日至2001年6月29日期间的每5分钟交易数据,用引导关系检验法对上海股市日内波动性与成交量变动率的关系进行了实证分析,结果表明,它们之间存在双向线性引导关系,这意味着可以利用成交量变动率的线性模型来预测日内波动性;但它们之间不存在非线性引导关系,这意味着在预测上海股市日内波动性时,不能得出支持非线性预测模型的结论.

关键词：收益率、波动性、成交量、引导关系

所属期刊栏目：23

分类号：F832.51(金融、银行)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：19-23