基于不对称性风险的复合期权定价模型

摘要：

采用复合期权方法评价R&D项目过程中,不仅考虑R&D中试阶段和R&D初始投资阶段波动率不同的特性,而且将R&D投资所产生的溢出效应纳入到R&D项目价值的评价中,这一方法使得复合期权方法应用于R&D项目评价时更符合R&D项目的具体特性.采用该算法计算经典案例,并得到敏感性分析结果.

关键词：R&D项目、复合期权、波动率

所属期刊栏目：23

分类号：F830.59(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70272067

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：14-18,44