10.3321/j.issn:1000-6788.2002.11.019
期货市场逐步组合套期保值的理论与方法
对期货市场组合套期保值策略和保值风险进行了分析,给出组合套期保值率的最小二乘估计和保值风险的估计.研究期货市场逐步组合套期保值问题,对给定要保值的现货资产,逐步找出参加组合套期保值的期货资产.得到期货市场逐步组合套期保值的理论和方法,改善了组合套期保值的效果,为投资者提供一个实用的组合套期保值方法.
期货、逐步、组合套期保值、保值风险
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O212.4;F830.9(概率论与数理统计)
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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