借贷利率不同情形下具有随机寿命的未定权益定价

摘要：

在借贷利率不同情形下，首先得到随机寿命的未定权益价格应满足的偏微分方程；其次对具有随机寿命的远期合约、实施股票期权、养老金合同以及欧式看涨、看跌期权进行定价，并给出套期保值策略，从而看出借贷利率对随机寿命未定权益价格的影响。

关键词：随机寿命、Ito公式、Feynman-Kac公式、未定权益

所属期刊栏目：21

分类号：O211.6;F830.9(概率论与数理统计)

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：43-46