10.3321/j.issn:1000-6788.2001.01.004
一种证券组合投资的模糊多目标规划方法
考虑了证券投资的预期收益率和风险的模糊性,利用多样化选择约束抵减证券投资的非系统风险,以证券组合投资的收益率极大化和β值极小化为目标,建立了一种新的基于模糊多目标规划的证券投资决策模型,指出了模型的求解方法。
证券组合投资、多样化选择约束、模糊多目标规划
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F224(经济计算、经济数学方法)
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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